Yahoo!ショッピングのメッセージ応対用の状態追加はできますか？

いいえ、Yahoo!ショッピングのメッセージ応対用の状態追加はできません。

メッセージ応対用の状態は「新着・返信処理中・対応完了・対応継続中」の4つのみ利用可能となっており、
状態名の変更は可能です。